Rqalpha-myquant-learning

对开源项目Rqalpha的改造，在应用上面更适合个人的应用。学习量化策略，对量化策略进行开发调试。

2018-05-25程序更新：

集成大鱼金融提供的分钟线回测Mod，用来提供Jaqs分钟线数据源，测试程序通过。

目前的改造情况：

1.增加ats.main.py，来驱动起回测，使程序可以使用pycharm进行开发调试

2.增加批量回测功能

3.在AlgoTradeConfig中进行配置回测的策略和所需要的参数信息，参数信息通过excel文件进行配置

4.在ats.main.py中设置参数为batch，运行回测，会将输出的.csv文件放在cvsResult目录下，将回测的图片保存在picResult目录下。

5.读取回测的.csv文件，提取账户信息，可以将不同参数回测的结果输出在同一张图片上，更加清晰的看清同一个策略，不同参数所带来的变化。

6.从广发信号站点获取历史交易信号（站点已停止，此处无法继续）

7.增加通用函数的封装，现阶段增加了对TA_LIB的调用封装（未完整完成）

8.增加了对增量资金定投的情况的模拟，用来模拟每月工资进行定投，研究资产储蓄的情况。

在notebook目录下包含学习所写的notebook信息：

策略开发：

将学习的一些策略的实现，分享在rqalpha/strategy目录下，现阶段所包含的策略如下

量化择时部分：

[ma20.py]：20日均线策略

[llt.py]：广发证券自适应移动平均线策略

[td.py]：广发证券TD策略

[rsrs.py]：基于阻力支撑相对强度（RSRS）的市场择时

[hurst.py]：hurst指数计算方法（需要增加择时的研究）