Rqalpha Mod Fxdayu Source Save

rqalpha拓展数据和事件源,支持分钟级别回测,实时交易,支持quantos数据源

Project README

Expanded Rqalpha Data and Event Source by Fxdayu


介绍

rqalpha是一款开源的基于事件驱动的交易执行引擎,其架构高度解耦,支持各种mod拓展。

本mod主要拓展了rqalpha数据源和事件源,数据源共有3种方案,前2种为公司内部使用, 分别基于mongodb和bcolz的压缩格式文件,外部很难接入。最新加入第3种对接tushare-pro开源财经数据源(感谢米哥), 使用起来非常方便。

特点

  • 依托于tushare-pro的数据服务,只要有网络通畅就可以进行回测和实时交易,无需额外数据文件下载或数据库搭建
  • 使用简单,只需安装、激活此mod,加入相应配置,并在quantos得到使用tushare-pro数据服务的权限即可
  • 支持按多种时间频率获取数据

======= ================== *d 任意天,1d,5d等 *h quantos数据暂未实现 *m     任意分钟,1m,5m,10m等 ======= ==================

  • 内置简单的数据缓存(Beta)

安装

.. code-block:: bash

$ pip install git+https://github.com/xingetouzi/rqalpha-mod-fxdayu-source.git
$ rqalpha mod install fxdayu_source

用例

strategy.py

.. code-block:: python

# -*- coding: utf-8 -*-
import itertools
import os
from rqalpha.api import *
import pandas as pd
from rqalpha.utils.datetime_func import convert_dt_to_int
from rqalpha import run

def init(context):
    logger.info("init")
    context.s1 = "000001.XSHE"
    update_universe(context.s1)
    context.fired = False

def before_trading(context):
    pass

def handle_bar(context, bar_dict):
    bar = bar_dict[context.s1]
    print(bar)
    assert bar.datetime == context.now
    lengths = [5]
    frequencies = ["1m"]
    for l, f in itertools.product(lengths, frequencies):
        # print(pd.DataFrame(history_bars(context.s1, 5, "1d", include_now=True)))
        df = pd.DataFrame(history_bars(context.s1, l, f))
        print(df)
        assert len(df) == l
        assert convert_dt_to_int(context.now) == df["datetime"].iloc[-1]
    if not context.fired:
        # order_percent并且传入1代表买入该股票并且使其占有投资组合的100%
        order_percent(context.s1, 1)
        context.fired = True

config = {
    "base": {
        "start_date": "2016-06-01",
        "end_date": "2016-06-05",
        "accounts": {"stock": 100000},
        "frequency": "1m",
        "benchmark": None,
        "strategy_file": __file__
    },
    "extra": {
        "log_level": "verbose",
    },
    "mod": {
        "sys_analyser": {
            "enabled": True,
            # "report_save_path": ".",
            "plot": True
        },
        "sys_simulation": {
            "enabled": True,
            # "matching_type": "last"
        },
        "fxdayu_source": {
            "enabled": True,
            "source": "quantos",
            "quantos_user": "139xxxxxxxx", # 填入您的quantos用户名
            "quantos_token": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" # 填入您的quantos Token
            # 其他配置参数
        }
    }
}

if __name__ == "__main__":
    # 您可以指定您要传递的参数
    run(config=config)

运行strategy.py可以看到结果,没有发生AssertionError表示能够正常读取数据。

.. code-block:: bash

$ python strategy.py

配置选项

============================= ============================== ================= ======================================= 选项 默认值 适用数据源类型 含义 ============================= ============================== ================= ======================================= fxdayu_source.enabled "quantos" 通用 行情源类型,可选值为"mongo","bundle","quantos" fxdayu_source.bundle_path None bundle bundle数据文件位置,默认取"~/.fxdayu/bundle", 可以用环境变量覆盖,取值为"$FXDAYU_ROOT/bundle" fxdayu_source.mongo_url "mongodb://localhost:27017" mongo mongodb数据库地址 fxdayu_source.enable_cache True 通用 bool型,是否开启分页读取缓存优化功能(缓存优化适用于回测)。 fxdayu_source.cache_length 1000 通用 当开启缓存优化时,指定单页缓存的条目数 fxdayu_source.quantos_url "tcp://data.quantos.org:8910" quantos 可选,tushare服务器地址,默认不需要配置 fxdayu_source.quantos_user None quantos 必填,quantos用户名,可以从环境变量QUANTOS_USER传入 fxdayu_source.quantos_token None quantos 必填,quantos Token,可以从环境变量QUANTOS_TOKEN传入 ============================= ============================== ================= =======================================

说明

由于此mod使用了一些原来内部方案中的代码,故没有单独作为独立的模块。暂时不打算走正常的发布流程(旧的代码短期内可能有很大改动),也不会发布到pypi,只分为master和dev分支,master为稳定分支,dev为开发分支, 功能变更将按日期写入changelog中。

加入开发

github地址_

.. _github地址: https://github.com/xingetouzi/rqalpha-mod-fxdayu-source

欢迎提交各种Issue和Pull Request。

Open Source Agenda is not affiliated with "Rqalpha Mod Fxdayu Source" Project. README Source: xingetouzi/rqalpha-mod-fxdayu-source
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