Financial Knowledge Graphs Save

小型金融知识图谱构建示例

• 1. 知识图谱存储方式
  • 1.1 资源描述框架特性
  • 1.2 图数据库特性
• 2. 图数据库neo4j
  • 2.1 软件下载
  • 2.2 启动登录
    • 2.2.1 Windows
    • 2.2.2 MacOS
  • 2.3 储备知识
  • 2.4 Windows安装时可能遇到问题及解决方法
• 3. 知识图谱数据准备
  • 3.1 免费开源金融数据接口
    • 3.1.1 Tushare
    • 3.1.2 JointQuant
    • 3.1.3 导入模块
  • 3.2 数据预处理
    • 3.2.1 股票基本信息
    • 3.2.2 股票持有股东信息
    • 3.2.3 股票概念信息
    • 3.2.4 股票公告信息
    • 3.2.5 财经新闻信息
    • 3.2.6 概念信息
    • 3.2.7 沪股通和深股通成分信息
    • 3.2.8 股票价格信息
    • 3.2.9 使用免费接口获取股票数据
  • 3.3 数据预处理
    • 3.3.1 统计股票的交易日量众数
    • 3.3.2 计算股票对数收益
    • 3.3.3 股票间对数收益率相关系数
• 4 搭建金融知识图谱
  • 4.1 基于python连接
  • 4.2 读取数据
  • 4.3 填充和去重
  • 4.4 创建实体
  • 4.5 创建关系
• 5 数据可视化查询
  • 5.1 查看所有关联实体
  • 5.2 限制显示数量
  • 5.3 指定股票间对数收益率相关系数
• 6 neo4j 图算法
  • 6.1.中心度算法(Centralities)
  • 6.2 社区检测算法(Community detection)
  • 6.3 路径搜索算法(Path finding)
  • 6.4 相似性算法(Similarity)
  • 6.5 链接预测(Link Prediction)
  • 6.6 预处理算法(Preprocessing)
  • 6.7 算法库安装及导入方法
  • 6.8 算法实践——链路预测
    • 6.8.1 Aaamic Adar algorithm
    • 6.8.2 Common Neighbors
    • 6.8.3 Resource Allocation
    • 6.8.4 Total Neighbors

1. 知识图谱存储方式

知识图谱存储方式主要包含资源描述框架(Resource Description Framework，RDF)和图数据库（Graph Database）。

1.1 资源描述框架特性

• 存储为三元组（Triple）
• 标准的推理引擎
• W3C标准
• 易于发布数据
• 多数为学术界场景

1.2 图数据库特性

• 节点和关系均可以包含属性
• 没有标准的推理引擎
• 图的遍历效率高
• 事务管理
• 多数为工业界场景

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2. 图数据库neo4j

neo4j是一款NoSQL图数据库，具备高性能的读写可扩展性，基于高效的图形查询语言Cypher，更多介绍可访问neo4j官网，官网还提供了Online Sandbox实现快速上手体验。

2.1 软件下载

下载链接：https://neo4j.com/download-center/

2.2 启动登录

2.2.1 Windows

• 进入neo4j目录

cd neo4j/bin
./neo4j start

• 启动成功，终端出现如下提示即为启动成功

Starting Neo4j.Started neo4j (pid 30914). It is available at http://localhost:7474/ There may be a short delay until the server is ready.

（1）访问页面：http://localhost:7474

（2）初始账户和密码均为neo4j（host类型选择bolt）

（3）输入旧密码并输入新密码：启动前注意本地已安装jdk（建议安装jdk version 11）：https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html

2.2.2 MacOS

执行 Add Local DBMS 后，再打开 Neo4j Browser即可

2.3 储备知识

在 neo4j 上执行 CRUD 时需要使用 Cypher 查询语言。

• 官网文档
• 个人整理的常见Cypher指令

2.4 Windows安装时可能遇到问题及解决方法

• 问题：完成安装JDK1.8.0_261后，在启动neo4j过程中出现了以下问题：

Unable to find any JVMs matching version "11"

• 解决方案：提示安装jdk 11 version，于是下载了jdk-11.0.8，Mac OS可通过ls -la /Library/Java/JavaVirtualMachines/查看已安装的jdk及版本信息。

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3. 知识图谱数据准备

3.1 免费开源金融数据接口

Tushare免费账号可能无法拉取数据，可参考issues提供的股票数据获取方法: https://github.com/jm199504/Financial-Knowledge-Graphs/issues/2#issuecomment-801732782

3.1.1 Tushare

官网链接：http://www.tushare.org/

3.1.2 JointQuant

官网链接：https://www.joinquant.com/

3.1.3 导入模块

import tushare as ts  # 参考Tushare官网提供的安装方式
import csv
import time
import pandas as pd
# 以下pro_api token可能已过期，可自行前往申请或者使用免费版本
pro = ts.pro_api('4340a981b3102106757287c11833fc14e310c4bacf8275f067c9b82d')

3.2 数据预处理

3.2.1 股票基本信息

stock_basic = pro.stock_basic(list_status='L', fields='ts_code, symbol, name, industry')
# 重命名行，便于后面导入neo4j
basic_rename = {'ts_code': 'TS代码', 'symbol': '股票代码', 'name': '股票名称', 'industry': '行业'}
stock_basic.rename(columns=basic_rename, inplace=True)
# 保存为stock_basic.csv
stock_basic.to_csv('financial_data\\stock_basic.csv', encoding='gbk')

3.2.2 股票持有股东信息

holders = pd.DataFrame(columns=('ts_code', 'ann_date', 'end_date', 'holder_name', 'hold_amount', 'hold_ratio'))
# 获取一年内所有上市股票股东信息（可以获取一个报告期的）
for i in range(3610):
   code = stock_basic['TS代码'].values[i]
   holders = pro.top10_holders(ts_code=code, start_date='20180101', end_date='20181231')
   holders = holders.append(holders)
   if i % 600 == 0:
       print(i)
   time.sleep(0.4)# 数据接口限制
# 保存为stock_holders.csv
holders.to_csv('financial_data\\stock_holders.csv', encoding='gbk')
holders = pro.holders(ts_code='000001.SZ', start_date='20180101', end_date='20181231')

3.2.3 股票概念信息

concept_details = pd.DataFrame(columns=('id', 'concept_name', 'ts_code', 'name'))
for i in range(358):
   id = 'TS' + str(i)
   concept_detail = pro.concept_detail(id=id)
   concept_details = concept_details.append(concept_detail)
   time.sleep(0.4)
# 保存为concept_detail.csv
concept_details.to_csv('financial_data\\stock_concept.csv', encoding='gbk')

3.2.4 股票公告信息

for i in range(3610):
   code = stock_basic['TS代码'].values[i]
   notices = pro.anns(ts_code=code, start_date='20180101', end_date='20181231', year='2018')
   notices.to_csv("financial_data\\notices\\"+str(code)+".csv",encoding='utf_8_sig',index=False)
notices = pro.anns(ts_code='000001.SZ', start_date='20180101', end_date='20181231', year='2018')

3.2.5 财经新闻信息

news = pro.news(src='sina', start_date='20180101', end_date='20181231')
news.to_csv("financial_data\\news.csv",encoding='utf_8_sig')

3.2.6 概念信息

concept = pro.concept()
concept.to_csv('financial_data\\concept.csv', encoding='gbk')

3.2.7 沪股通和深股通成分信息

#获取沪股通成分
sh = pro.hs_const(hs_type='SH')
sh.to_csv("financial_data\\sh.csv",index=False)
#获取深股通成分
sz = pro.hs_const(hs_type='SZ')
sz.to_csv("financial_data\\sz.csv",index=False)

3.2.8 股票价格信息

for i in range(3610):
   code = stock_basic['TS代码'].values[i]
   price = pro.query('daily', ts_code=code, start_date='20180101', end_date='20181231')
   price.to_csv("financial_data\\price\\"+str(code)+".csv",index=False)

3.2.9 使用免费接口获取股票数据

import tushare as ts
# 基本面信息
df = ts.get_stock_basics()
# 公告信息
ts.get_notices("000001")
# 新浪股吧
ts.guba_sina()
# 历史价格数据
ts.get_hist_data("000001")
# 历史价格数据（周粒度）
ts.get_hist_data("000001",ktype="w")
# 历史价格数据（1分钟粒度）
ts.get_hist_data("000001",ktype="m")
# 历史价格数据（5分钟粒度）
ts.get_hist_data("000001",ktype="5")
# 指数数据（sh上证指数;sz深圳成指;hs300沪深300;sz50上证50;zxb中小板指数;cyb创业板指数）
ts.get_hist_data("cyb")
# 宏观数据(居民消费指数)
ts.get_cpi()
# 获取分笔数据
ts.get_tick_data('000001', date='2018-10-08', src='tt')

3.3 数据预处理

3.3.1 统计股票的交易日量众数

import numpy as np

yaxis = list()
for i in listdir:
    stock = pd.read_csv("financial_data\\price_logreturn\\"+i)
    yaxis.append(len(stock['logreturn']))
counts = np.bincount(yaxis)

np.argmax(counts)

3.3.2 计算股票对数收益

股票对数收益及皮尔逊相关系数的计算公式：

import pandas as pd
import numpy as np
import os
import math

listdir = os.listdir("financial_data\\price")

for l in listdir:
   stock = pd.read_csv('financial_data\\price\\'+l)
   stock['index'] = [1]* len(stock['close'])
   stock['next_close'] = stock.groupby('index')['close'].shift(-1)
   stock = stock.drop(index=stock.index[-1])
   logreturn = list()
   for i in stock.index:
       logreturn.append(math.log(stock['next_close'][i]/stock['close'][i]))
   stock['logreturn'] = logreturn
   stock.to_csv("financial_data\\price_logreturn\\"+l,index=False)

3.3.3 股票间对数收益率相关系数

from math import sqrt
def multipl(a,b):
   sumofab=0.0
   for i in range(len(a)):
       temp=a[i]*b[i]
       sumofab+=temp
   return sumofab

def corrcoef(x,y):
   n=len(x)
   #求和
   sum1=sum(x)
   sum2=sum(y)
   #求乘积之和
   sumofxy=multipl(x,y)
   #求平方和
   sumofx2 = sum([pow(i,2) for i in x])
   sumofy2 = sum([pow(j,2) for j in y])
   num=sumofxy-(float(sum1)*float(sum2)/n)
   #计算皮尔逊相关系数
   den=sqrt((sumofx2-float(sum1**2)/n)*(sumofy2-float(sum2**2)/n))
   return num/den

由于原始数据达百万条，为节省计算量仅选取前300个股票进行关联性分析

listdir = os.listdir("financial_data\\300stock_logreturn")
s1 = list()
s2 = list()
corr = list()
for i in listdir:
   for j in listdir:
       stocka = pd.read_csv("financial_data\\300stock_logreturn\\"+i)
       stockb = pd.read_csv("financial_data\\300stock_logreturn\\"+j)
       if len(stocka['logreturn']) == 242 and len(stockb['logreturn']) == 242:
           s1.append(str(i)[:10])
           s2.append(str(j)[:10])
           corr.append(corrcoef(stocka['logreturn'],stockb['logreturn']))
           print(str(i)[:10],str(j)[:10],corrcoef(stocka['logreturn'],stockb['logreturn']))
corrdf = pd.DataFrame()
corrdf['s1'] = s1
corrdf['s2'] = s2
corrdf['corr'] = corr
corrdf.to_csv("financial_data\\corr.csv")

4 搭建金融知识图谱

安装第三方库

pip install py2neo

4.1 基于python连接

具体代码可参考3.1 python操作neo4j-连接

from pandas import DataFrame
from py2neo import Graph,Node,Relationship,NodeMatcher
import pandas as pd
import numpy as np
import os
# 连接Neo4j数据库
graph = Graph('http://localhost:7474/db/data/',username='neo4j',password='neo4j')

4.2 读取数据

stock = pd.read_csv('stock_basic.csv',encoding="gbk")
holder = pd.read_csv('holders.csv')
concept_num = pd.read_csv('concept.csv')
concept = pd.read_csv('stock_concept.csv')
sh = pd.read_csv('sh.csv')
sz = pd.read_csv('sz.csv')
corr = pd.read_csv('corr.csv')

4.3 填充和去重

stock['行业'] = stock['行业'].fillna('未知')
holder = holder.drop_duplicates(subset=None, keep='first', inplace=False)

4.4 创建实体

概念、股票、股东、股通

sz = Node('深股通',名字='深股通')
graph.create(sz)  

sh = Node('沪股通',名字='沪股通')
graph.create(sh)  

for i in concept_num.values:
   a = Node('概念',概念代码=i[1],概念名称=i[2])
   print('概念代码:'+str(i[1]),'概念名称:'+str(i[2]))
   graph.create(a)

for i in stock.values:
   a = Node('股票',TS代码=i[1],股票名称=i[3],行业=i[4])
   print('TS代码:'+str(i[1]),'股票名称:'+str(i[3]),'行业:'+str(i[4]))
   graph.create(a)

for i in holder.values:
   a = Node('股东',TS代码=i[0],股东名称=i[1],持股数量=i[2],持股比例=i[3])
   print('TS代码:'+str(i[0]),'股东名称:'+str(i[1]),'持股数量:'+str(i[2]))
   graph.create(a)

4.5 创建关系

股票-股东、股票-概念、股票-公告、股票-股通

matcher = NodeMatcher(graph)
for i in holder.values:    
   a = matcher.match("股票",TS代码=i[0]).first()
   b = matcher.match("股东",TS代码=i[0])
   for j in b:
       r = Relationship(j,'参股',a)
       graph.create(r)
       print('TS',str(i[0]))
           
for i in concept.values:
   a = matcher.match("股票",TS代码=i[3]).first()
   b = matcher.match("概念",概念代码=i[1]).first()
   if a == None or b == None:
       continue
   r = Relationship(a,'概念属于',b)
   graph.create(r)

noticesdir = os.listdir("notices\\")
for n in noticesdir:
   notice = pd.read_csv("notices\\"+n,encoding="utf_8_sig")
   notice['content'] = notice['content'].fillna('空白')
   for i in notice.values:
       a = matcher.match("股票",TS代码=i[0]).first()
       b = Node('公告',日期=i[1],标题=i[2],内容=i[3])
       graph.create(b)
       r = Relationship(a,'发布公告',b)
       graph.create(r)
       print(str(i[0]))
       
for i in sz.values:
   a = matcher.match("股票",TS代码=i[0]).first()
   b = matcher.match("深股通").first()
   r = Relationship(a,'成分股属于',b)
   graph.create(r)
   print('TS代码:'+str(i[1]),'--深股通')

for i in sh.values:
   a = matcher.match("股票",TS代码=i[0]).first()
   b = matcher.match("沪股通").first()
   r = Relationship(a,'成分股属于',b)
   graph.create(r)
   print('TS代码:'+str(i[1]),'--沪股通')

# 构建股票间关联
corr = pd.read_csv("corr.csv")
for i in corr.values:
   a = matcher.match("股票",TS代码=i[1][:-1]).first()
   b = matcher.match("股票",TS代码=i[2][:-1]).first()
   r = Relationship(a,str(i[3]),b)
   graph.create(r)
   print(i)

5 数据可视化查询

基于Crypher语言，以平安银行为例进行可视化查询。

5.1 查看所有关联实体

match p=(m)-[]->(n) where m.股票名称="平安银行" or n.股票名称="平安银行" return p;

5.2 限制显示数量

计算股票间对数收益率的相关系数后，查看与平安银行股票相关联的实体

match p=(m)-[]->(n) where m.股票名称="平安银行" or n.股票名称="平安银行" return p limit 300;

5.3 指定股票间对数收益率相关系数

match p=(m)-[]->(n) where m.股票名称="平安银行" and n.股票名称="万科A" return p;

6 neo4j 图算法

6.1.中心度算法(Centralities)

• PageRank(页面排名)

• ArticleRank(文章排名)

• Betweenness Centrality (中介中心度)

• Closeness Centrality (接近中心度)

• Harmonic Centrality(谐波中心度)

6.2 社区检测算法(Community detection)

• Louvain (鲁汶算法)
• Label Propagation (标签传播)
• Connected Components (连通组件)
• [Strongly Connected Components (强连通组件)]((https://neo4j.com/docs/graph-algorithms/current/algorithms/strongly-connected-components/)
• Triangle Counting / Clustering Coefficient (三角计数/聚类系数)

6.3 路径搜索算法(Path finding)

• Minimum Weight Spanning Tree (最小权重生成树)

• Shortest Path (最短路径)

• Single Source Shortest Path (单源最短路径)

• All Pairs Shortest Path (全顶点对最短路径)

• A*(A星)

• Yen’s K-shortest Paths(Yen-K最短路径)

• Random Walk (随机游走)

6.4 相似性算法(Similarity)

• Jaccard Similarity (Jaccard相似度)

• Cosine Similarity (余弦相似度)

• Pearson Similarity (Pearson相似度)

• Euclidean Distance (欧氏距离)

• Overlap Similarity (重叠相似度)

6.5 链接预测(Link Prediction)

• Adamic Adar(AA)

• Common Neighbors(共同近邻)

• Preferential Attachment(优先连接)

• Resource Allocation(资源分配)

• Same Community(共同社区)

• Total Neighbors(近邻总数)

6.6 预处理算法(Preprocessing)

• One Hot Encoding(独热编码)

6.7 算法库安装及导入方法

以Windows OS为例，neo4j的算法库并非在安装包中提供，而需要下载算法包：

（1）下载graph-algorithms-algo-3.5.4.0.jar

（2）将graph-algorithms-algo-3.5.4.0.jar移动至neo4j数据库根目录下的plugin中

（3）修改neo4j数据库目录的conf中neo4j.conf，添加以下配置

dbms.security.procedures.unrestricted=algo.*

（4）使用以下命令查看所有算法列表

CALL algo.list()

6.8 算法实践——链路预测

6.8.1 Aaamic Adar algorithm

主要基于判断相邻的两个节点之间的亲密程度作为评判标准，2003年由Lada Adamic 和 Eytan Adar在 Friends and neighbors on the Web 提出，其中节点亲密度的计算公式如下：

其中N(u)表示与节点u相邻的节点集合，若A(x,y)表示节点x和节点y不相邻，而该值若越大则紧密度为高。

AAA 算法 cypher 代码参考：

MERGE (zhen:Person {name: "Zhen"})
MERGE (praveena:Person {name: "Praveena"})
MERGE (michael:Person {name: "Michael"})
MERGE (arya:Person {name: "Arya"})
MERGE (karin:Person {name: "Karin"})

MERGE (zhen)-[:FRIENDS]-(arya)
MERGE (zhen)-[:FRIENDS]-(praveena)
MERGE (praveena)-[:WORKS_WITH]-(karin)
MERGE (praveena)-[:FRIENDS]-(michael)
MERGE (michael)-[:WORKS_WITH]-(karin)
MERGE (arya)-[:FRIENDS]-(karin)

// 计算 Michael 和 Karin 之间的亲密度
MATCH (p1:Person {name: 'Michael'})
MATCH (p2:Person {name: 'Karin'})
RETURN algo.linkprediction.adamicAdar(p1, p2) AS score
// score: 0.910349

// 基于好友关系计算 Michael 和 Karin 之间的亲密度
MATCH (p1:Person {name: 'Michael'})
MATCH (p2:Person {name: 'Karin'})
RETURN algo.linkprediction.adamicAdar(p1, p2, {relationshipQuery: "FRIENDS"}) AS score
// score: 0.0                                                

6.8.2 Common Neighbors

基于节点之间共同近邻数量计算，计算公式如下：

其中N(x)表示与节点x相邻的节点集合，共同近邻表示两个集合的交集，若CN(x,y)值越高，表示节点x和节点y的亲密度越高。

Common Neighbors算法 cypher 代码参考：

MATCH (p1:Person {name: 'Michael'})
MATCH (p2:Person {name: 'Karin'})
RETURN algo.linkprediction.commonNeighbors(p1, p2) AS score

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6.8.3 Resource Allocation

资源分配算法，计算公式如下：

其中N(u)是与节点u相邻的节点集合，RA(x,y)越高表明节点x和节点y的亲密度越大。

Resource Allocation算法 cypher 代码参考：

MATCH (p1:Person {name: 'Michael'})
MATCH (p2:Person {name: 'Karin'})
RETURN algo.linkprediction.resourceAllocation(p1, p2) AS score

6.8.4 Total Neighbors

指的是相邻节点之间的邻居总数，计算公式如下：

其中N(u)是与节点u相邻的节点集合。

Total Neighbors算法 cypher 代码参考：

MATCH (p1:Person {name: 'Michael'})
MATCH (p2:Person {name: 'Karin'})
RETURN algo.linkprediction.totalNeighbors(p1, p2) AS score

官网文档>链路算法>介绍：https://neo4j.com/docs/graph-algorithms/3.5/labs-algorithms/linkprediction/

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⚠️ 备注：部分中文翻译待勘正，请以官网介绍及英文名为准